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금융용어자료실
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교차헤징
교차헤징(交叉헤징, cross hedging)

통상 헤징은 동일 금융상품에 대한 현물시장과 선물시장에서의 헤징(예를 들면 현물시장 매입, 선물시장 매도 등)을 지칭하는데, 이를 직접헤징(direct hedging)이라 하고, 현물상품의 리스크를 헤징하기 위해 선택된 선물상품이 현물상품과 서로 다른 경우를 교차헤징이라 한다. 교차헤징이 이루어지는 주요 원인은 ①현물상품과 동일한 상품이 거래되는 선물시장이 존재하지 않는 경우 ②선물시장이 존재하지만 발달되어 있지 못한 경우 ③베이시스 위험을 다르게 분산시키는 경우 등 특정한 상황에 따라 다르다.
자료제공 : 한국예탁결제원

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