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금융용어자료실
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금리선물(金利先物, interest rate futures)

금리선물(金利先物, interest rate futures)

금리(이자율)가 변동함에 따라 그 가치(가격)가 변동하는 금융자산인 채권, CP, CD, 예금 등을 대상으로한 선물거래로서, 장래의 일정시점에서 당해 금리 상품의 특정수량을 매매계약시 정한 수익률로 인수도 할 것을 약정하는 금융선물거래의 한 형태다. 이를테면, 채권선물거래 등을 금리선물거래의 대표적 유형으로 볼 수 있으며, 거래방식은 여타의 금융선물거래(통화선물거래, 주가지수선물거래 등)와 동일하다. 금리선물거래는 1975년 시카고상품거래소가 GNMA의 모기지담보부증권(MBS)에 대한 선물거래를 개시함으로써 시작되었으며, 그 후 T-Bill, T-Bond, CP, T-note, CD, 유로달러예금 등의 선물거래가 차례로 개시되었다. 일반적으로 협의의 금융선물거래라 하면 금리선물거래를 가리키는 것이 보통이다.금융선물거래

자료제공 : 한국예탁결제원

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