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금융용어자료실
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다지수모형 (多指數模型, multi-index model)

포트폴리오 분석방법의 하나로서 증권수익률의 변동을 2개 이상의 공통요인(common factor)과의 공분산 관계에서 파악하는 모형이다.

단일지수모형에서는 증권수익률의 변동을 유일한 공통요인으로 시장포트폴리오 수익률이라는 단일지수(single index)와의 선형적 관계에서 설명하고자 하는 모형이었지만, 다지수모형에서는 증권수익률이 시장포트폴리오 수익률 이외에도 경제의 산업생산성성장률, 물가상승률, 통화량증가율, 유가변화율 등의 공통요인의 변화에 따라 민감하게 변동한다고 본다.

자료제공 : 한국예탁결제원

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