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금융용어자료실
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최소분산포트폴리오
최소분산포트폴리오(最小分散포트폴리오, minimum variance portfolio)

어떤 두 증권 또는 두 개의 포트폴리오로 구성된 결합포트폴리오 중에서 분산이 최소가 되는 포트폴리오를 말한다. 즉, 두 증권 또는 2개 이상의 포트폴리오를 기대수익률과 표준편차에 관한 좌표상에 표시하면 투자기회선(investment opportunity set)을 얻을 수 있는데, 이중 최소의 분산을 갖는 포트폴리오를 말한다. 포트폴리오구성시 어떠한 포트폴리오를 구성하든 투자자가 기대수익률의 조정을 통해 최소분산 포트폴리오의 분산보다 작은 위험을 만들어 낼 수는 없다.
자료제공 : 한국예탁결제원

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